Hiểu thực sự về quan hệ giữa rủi ro và winrate

4 năm trước
Thông Tin Forex
Hiểu thực sự về quan hệ giữa rủi ro và winrate

Trước tiên tôi sẽ nói cho bạn một sự thật: tỷ lệ thắng (winrate) chả phản ánh được điều gì về chất lượng system hay trader đó cả. Một trader có thể đạt winrate lên đến 80-90% nhưng nếu số lỗ trên từng lệnh thua quá lớn, trader đó vẫn thua cuộc. Ngược lại, một trader chỉ cần 40%, 30%, hay thậm chí là thấp hơn nữa nhưng nếu họ biết cách để “nuôi lãi” trong những lệnh thắng thì kết quả lợi nhuận cuối cùng vẫn lớn hơn 0.

Điều tôi muốn nói đó chính là winrate phải được nhìn nhận cùng với risk reward ratio (Risk reward ratio – hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn rủi ro). Tuy nhiên vẫn còn có nhiều trader lầm tưởng về Risk reward ratio, và chúng ta cần làm rõ nó trước khi đi sâu hơn.

NHỮNG LẦM TƯỞNG VỀ RISK REWARD RATIO

1. Risk reward ratio là vô dụng

Cũng giống như winrate, nếu đứng một mình Risk reward ratio không mang nhiều ý nghĩa. Nó cần phải được kết hợp với những thông số khác, cụ thể là winrate. Nói Risk reward ratio vô dụng là hoàn toàn sai lầm, nếu một trader không hiểu được Risk reward ratio của từng lệnh thì rất khó để người đó có thể giao dịch kiếm lợi nhuận trong dài hạn.

hieu-ve-quan-he-giua-rui-ro-va-winrate-traderviet. ​

2. Risk reward ratio “tốt” và “xấu”

Bạn có hay nghe được ai đó nói về tỷ lệ risk:reward “tối thiểu” chưa? Rất nhiều lần rồi phải không, thậm chí là nói thẳng ra là yêu cầu nó phải đạt 2:1 hay 3:1 (tức 1 rủi ro, 3 lợi nhuận) gì đó, mà không hề đề cập đến những thước đo khác.

Vậy có phải một tỷ lệ 1:1 hay thấp hơn là “xấu”? Không hề có chuyện mức reward nào là tốt hay xấu, vì nó tùy thuộc vào winrate. Do đó, đừng bao giờ phán xét chỉ dựa trên một mặt.

3. Một trade tệ không thể trở nên tốt hơn với mức reward cao hơn

Chúng ta thường nghĩ rằng bằng cách kéo dãn take profit và thu hẹp stop loss có thể dễ dàng mang lại một mức Risk reward ratio cao, qua đó cải thiện hiệu suất giao dịch. Thực tế không hề đơn giản như vậy.

Khi chúng ta kéo dãn take profit, giá sẽ khó có khả năng đạt mức này hơn từ đó làm giảm winrate. Tương tự như vậy, khi thu hẹp stop loss, lệnh sẽ dễ dàng bị stop-out hơn và cũng ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ Risk reward ratio.

Những qui tắc giao dịch tồn tại là có lý do, một trade tệ không thể chuyển hóa thành một trade có thể chấp nhận bằng cách gia tăng Risk reward ratio và hy vọng nó sẽ take profit.

CÁCH TÍNH TOÁN RISK REWARD RATIO

1. Tính toán tỷ lệ risk:reward

Risk reward ratio = (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến TP) / (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến SL)

2. Tỷ lệ winrate tối thiểu

Winrate tối thiểu = 1/ (1 + reward:risk)

VÍ dụ, nếu mức reward:risk là 1:1 thì bạn cần phải thắng ít nhất là: 1/ (1+1)=0.5=50% (tạm thời không tính đến spread).

3. Mối quan hệ giữa Risk reward ratio và winrate tối thiểu 


hieu-ve-quan-he-giua-rui-ro-va-winrate-traderviet2. 

[Risk reward ratio và winrate tối thiểu luôn tỷ lệ nghịch với nhau]

hieu-ve-quan-he-giua-rui-ro-va-winrate-traderviet3.
[Một vài mức Risk reward ratio và winrate tối thiểu tương ứng]

Đến đây thì anh em đã hiểu rõ mối quan hệ giữ Risk reward ratio và winrate rồi nhé! Xin chốt lại bài viết bằng câu nói của George Soros: “Không quan trọng anh đúng hay sai, quan trọng là khi đúng anh được bao nhiêu và khi sai anh mất bao nhiêu”. 

Safe trading

lnik bài viết gốc:

Có thể bạn quan tâm
Tâm Lý Giao Dịch Của Một Trader Chuyên Nghiệp

Tâm Lý Giao Dịch Của Một Trader Chuyên Nghiệp

Cách đọc mô hình nến chuẩn xác dành cho các Trader!!!

Cách đọc mô hình nến chuẩn xác dành cho các Trader!!!

[AD] ASX Markets – 5 Bước Kiếm Lợi Nhuận Từ Forex

[AD] ASX Markets – 5 Bước Kiếm Lợi Nhuận Từ Forex

Tin Non Farm Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ

Tin Non Farm Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ

Top 10 sàn giao dịch Forex uy tín và tốt nhất hiện nay

Top 10 sàn giao dịch Forex uy tín và tốt nhất hiện nay

Quản lý vốn theo Tiêu chuẩn KELLY Formula – Công thức của Thần May Mắn

Quản lý vốn theo Tiêu chuẩn KELLY Formula – Công thức của Thần May Mắn

1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng (cây vàng )

1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng (cây vàng )

Dạy học Forex miễn phí đào tạo trade coin đầu tư chứng khoán giao dịch ngoại hối chơi tiền ảo crypto BO

Dạy học Forex miễn phí đào tạo trade coin đầu tư chứng khoán giao dịch ngoại hối chơi tiền ảo crypto BO

Tin FOMC Statement Tuyên bố ủy ban thị trường liên bang Mỹ

Tin FOMC Statement Tuyên bố ủy ban thị trường liên bang Mỹ

Phương pháp sử dụng công cụ Volume hiệu quả

Phương pháp sử dụng công cụ Volume hiệu quả

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )

Hướng dẫn xem SPDR Gold Trust mua bán

Hướng dẫn xem SPDR Gold Trust mua bán

Trader có thể kiếm tiền với tài khoản 100 USD chứ ?

Trader có thể kiếm tiền với tài khoản 100 USD chứ ?

Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia

Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia

Trả lời

GIỚI THIỆU

Forexprocenter.com là một hệ thống mở, tổng hợp thông tin kinh tế, đầu tư, tài chính, kinh doanh. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định, tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin. 
HCM : 268 Lý Thường Kiệt, Q10
HN : 17 Tạ Quang Bửu
Chính sách bảo mật

DMCA.com Protection Status